O ATR (Média da Amplitude Verdadeira) é um indicador técnico que mede a volatilidade do mercado. Desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., o ATR quantifica a média da movimentação de um par de moedas em um determinado período, independentemente da direção do preço. Valores mais altos de ATR indicam oscilações de preço mais voláteis; valores mais baixos sugerem um ambiente de mercado mais estável.
Como o ATR é Calculado
O ATR é a média da "amplitude verdadeira" calculada em um período definido. Para cada período, a amplitude verdadeira é o maior valor entre três opções: a diferença entre a máxima atual e a mínima atual, o valor absoluto da diferença entre a máxima atual e o fechamento anterior, ou o valor absoluto da diferença entre a mínima atual e o fechamento anterior. Esse cálculo captura lacunas e movimentos noturnos que uma amplitude simples de alta-baixa deixaria de considerar.
Usando o ATR no Comércio
Os traders usam o ATR para ajustar a gestão de risco, em vez de prever a direção do preço. Valores altos de ATR indicam grandes oscilações de preço, sugerindo que é necessário usar ordens de stop mais amplas ou tamanhos de posição menores para evitar ser eliminado por volatilidade normal. Valores baixos de ATR indicam um mercado calmo com movimentos típicos menores, permitindo stops mais apertados e posições maiores. Como o ATR mede apenas a volatilidade e não indica se o preço subirá ou descerá, use-o junto com outros indicadores para confirmar direção e timing.
