Алгоритамска трговина користи рачунарске програме који прате унапред постављене инструкције да би аутоматски извршили трговине брзином и обимом који су непостојани за људе. Ови системи анализирају тржишне податке, постављају наредбе и управљају ризицима у милисекундама, с циљем да ухвате добитак из образаца и кретања цена.
Како функционише алгоритамска трговина
Алгоритам прати тренутне тржишне податке и историјске трендове, а затим извршава трговине када су испуњени одређени услови. Велике наредбе често се деле на мање делове — техника која се зове „сечење наредби“ — како би се минимизовао утицај на тржиште и смањило кретање цене које сама трговина изазива.
Најчешће стратегије
Алгоритамски трговци користе неколико приступа:
- Арбитража: искоришћавање разлика у ценама између повезаних имовина или тржишта.
- Пратећи тренд: трговина у смеру који је већ утврђен у кретању цена.
- Повратак ка просеку: стављање опкладе да ће цене вратити просечне нивое након привремених колебања.
Предности за трговце
- Уклања емоције из трговинских одлука.
- Извршава наредбе у милисекундама.
- Аутоматски обрађује велике обиме наредби.
- Омогућава детаљно тестирање на историјским подацима пре него што се уведе у рад.
Ризици и изазови
Алгоритамски системи захтевају пажљиву дизајн и надзор. Аномалије на тржишту и грешке у систему могу изазвати неочекиване губитке. Превише оптимизација — изградња стратегије која иде идеално на историјским подацима, а не успева у живој трговини — је честа погрешка. Тржница високе фреквенције, облик алгоритамске трговине, може повећати волатилност тржишта ако многи алгоритми истовремено реагују на исте сигнале.
Ко га користи
Алгоритамска трговина захтева напредну технологију и знање, што је чини доступнијом институционалним трговцима, хедж фондовима и искустеним трговцима на тржишту, него почетницима.
