ATR (Average True Range) er en teknisk indikator, der måler markedsvolatilitet. Udviklet af J. Welles Wilder Jr., kvantificerer ATR den gennemsnitlige bevægelse for et valutapar i en given periode, uanset prisretning. Højere ATR-værdier indikerer mere volatile prisudsving; lavere værdier antyder et mere stabilt markedsforhold.
Sådan beregnes ATR
ATR er gennemsnittet af "true range", der er beregnet over en fastsat periode. For hver periode er true range maksimum af tre værdier: det aktuelle højeste minus det aktuelle laveste, den absolutte forskel mellem det aktuelle højeste og den forrige lukning, eller den absolutte forskel mellem det aktuelle laveste og den forrige lukning. Denne beregning fanger gab og overnatte-bevægelser, som et simpelt høj-lav-interval ville overse.
Brug af ATR til handel
Traders bruger ATR til at justere risikostyring snarere end at forudsige prisretning. Høje ATR-værdier signalerer store prisudsving, hvilket antyder, at du har brug for bredere stop-loss eller mindre positionsstørrelser for at undgå at blive stoppet ud af normal volatilitet. Lave ATR-værdier indikerer et stille marked med mindre typiske bevægelser, hvilket tillader strammere stops og større positioner. Da ATR kun måler volatilitet og ikke indikerer, om prisen vil bevæge sig op eller ned, skal du bruge den sammen med andre indikatorer for at bekræfte retning og timing.
