ATR (Średni Prawdziwy Zasięg) to wskaźnik techniczny mierzący zmienność rynku. Opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr., ATR kwantyfikuje średnią wartość, jaką para walutowa przemieszcza się w danym okresie, niezależnie od kierunku ceny. Wyższe wartości ATR wskazują na bardziej zmienne wahania cen; niższe wartości sugerują bardziej stabilne środowisko rynkowe.
Jak Oblicza Się ATR
ATR jest średnią „prawdziwego zasięgu” obliczanego w określonym okresie. Dla każdego okresu prawdziwy zasięg to maksimum z trzech wartości: bieżące maksimum minus bieżące minimum, bezwzględna różnica między bieżącym maksimum a poprzednim zamknięciem, lub bezwzględna różnica między bieżącym minimum a poprzednim zamknięciem. To obliczenie uwzględnia luki i ruchy nocne, które prosty zasięg maksimum-minimum by przeoczył.
Wykorzystanie ATR w Tradingu
Traderzy wykorzystują ATR do dostosowania zarządzania ryzykiem, a nie do przewidywania kierunku ceny. Wysokie wartości ATR sygnalizują duże wahania cen, sugerując potrzebę szerszych zleceń stop loss lub mniejszych wielkości pozycji, aby uniknąć wybicia przez normalną zmienność. Niskie wartości ATR wskazują na spokojny rynek z mniejszymi typowymi ruchami, co pozwala na węższe stop loss i większe pozycje. Ponieważ ATR mierzy tylko zmienność i nie wskazuje, czy cena wzrośnie, czy spadnie, należy go używać wraz z innymi wskaźnikami do potwierdzenia kierunku i czasu.
