ATR (Prosečan Istinski Opseg) je tehnički pokazatelj koji meri volatilnost tržišta. Razvijen od strane J. Wellesa Wildera Jr., ATR kvantifikuje prosečnu količinu koju par valuta pomera u datom periodu, bez obzira na smer cene. Više vrednosti ATR-a ukazuju na volatilnije promene cena; niže vrednosti sugerišu stabilnije tržišno okruženje.
Kako se ATR Izračunava
ATR je prosečna vrednost „istinskog opsega“ izračunatog tokom određenog perioda. Za svaki period, istinski opseg je maksimum od tri vrednosti: trenutni maksimum minus trenutni minimum, apsolutna razlika između trenutnog maksimuma i prethodnog zatvaranja, ili apsolutna razlika između trenutnog minimuma i prethodnog zatvaranja. Ovo izračunavanje obuhvata procepe i noćne pomake koje bi jednostavan opseg maksimum-minimum propustio.
Korišćenje ATR-a za Trgovanje
Trgovci koriste ATR za prilagođavanje upravljanja rizikom, a ne za predviđanje smera cene. Visoke vrednosti ATR-a signaliziraju velike promene cena, sugerišući da vam je potreban širi stop gubitak ili manje veličine pozicija kako biste izbegli da vas zaustavi normalna volatilnost. Niske vrednosti ATR-a ukazuju na mirno tržište sa manjim tipičnim pomeranjima, omogućavajući uže stop gubitke i veće pozicije. Pošto ATR meri samo volatilnost i ne ukazuje da li će cena rasti ili padati, koristite ga zajedno sa drugim pokazateljima za potvrdu smera i tajminga.
