ATR (Average True Range) là một chỉ báo kỹ thuật đo lường sự biến động của thị trường. Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr., ATR định lượng mức độ di chuyển trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định, bất kể hướng giá. Giá trị ATR cao hơn cho thấy biến động giá lớn hơn; giá trị thấp hơn cho thấy môi trường thị trường ổn định hơn.
Cách Tính ATR
ATR là giá trị trung bình của "true range" (biên độ thực) được tính toán trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với mỗi khoảng thời gian, biên độ thực là giá trị lớn nhất trong ba giá trị: mức cao hiện tại trừ mức thấp hiện tại, hiệu tuyệt đối giữa mức cao hiện tại và mức đóng cửa trước đó, hoặc hiệu tuyệt đối giữa mức thấp hiện tại và mức đóng cửa trước đó. Cách tính này bao gồm các khoảng trống giá và các biến động qua đêm mà một phạm vi cao-thấp đơn giản sẽ bỏ lỡ.
Sử Dụng ATR Để Giao Dịch
Các nhà giao dịch sử dụng ATR để điều chỉnh quản lý rủi ro thay vì dự đoán hướng giá. Giá trị ATR cao cho thấy biến động giá lớn, gợi ý rằng bạn cần đặt điểm dừng lỗ rộng hơn hoặc sử dụng khối lượng giao dịch nhỏ hơn để tránh bị dừng lỗ do biến động thông thường. Giá trị ATR thấp cho thấy thị trường yên tĩnh với các biến động nhỏ hơn, cho phép đặt điểm dừng lỗ chặt hơn và sử dụng khối lượng giao dịch lớn hơn. Vì ATR chỉ đo lường sự biến động và không chỉ ra giá sẽ tăng hay giảm, hãy sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác để xác nhận hướng đi và thời điểm.
