ความผันผวนคือการวัดว่าราคาของสินทรัพย์ผันผวนไปมากน้อยเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป ความผันผวนซึ่งแสดงเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดทางสถิติ จะวัดช่วงของการแกว่งตัวของราคา ความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้น ความผันผวนที่ต่ำลงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้น
เทรดเดอร์ติดตามความผันผวนผ่านตัวชี้วัดหลายประการ ความผันผวนในอดีต แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์เคลื่อนไหวอย่างไรในอดีต ความผันผวนโดยนัย ได้มาจากราคาออปชันและสะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการแกว่งตัวของราคาในอนาคต เบต้า เปรียบเทียบความผันผวนของสินทรัพย์กับตลาดในวงกว้าง—เบต้าที่สูงกว่า 1.0 บ่งชี้ถึงความผันผวนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
ประเภทของความผันผวน
ความผันผวนมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวกระตุ้น ความผันผวนของราคา คือการผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ในแต่ละวัน ความผันผวนที่เกิดจากเหตุการณ์ พุ่งสูงขึ้นเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจ ผลประกอบการ หรือข่าวสารทางการเมืองเข้าสู่ตลาด ความผันผวนตามฤดูกาล เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนด—การซื้อขายปลายปีมักจะเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
นัยสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการซื้อขาย
ความผันผวนสูงสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยง การแกว่งตัวของราคาอย่างรวดเร็วสามารถสร้างผลกำไรจำนวนมากหรือขาดทุนจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเลเวอเรจของคุณ การใช้เลเวอเรจมากเกินไปในตลาดที่มีความผันผวนเป็นเส้นทางทั่วไปสู่การเรียกหลักประกัน ความผันผวนยังสร้างสัญญาณหลอก ทำให้เทรดเดอร์เข้าและออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดโดยไม่มีกลยุทธ์ที่มีระเบียบวินัย
การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในสภาวะที่มีความผันผวนต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด: การกำหนดขนาดตำแหน่ง การหยุดขาดทุน และระเบียบวินัยทางอารมณ์เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
