Algoritmický obchodník je osoba nebo automatizovaný systém, který používá matematické modely a počítačové postupy k identifikaci obchodních příležitostí a k provádění příkazů vysokou rychlostí – často ve zlomcích sekundy. Algoritmy odstraňují lidské emoce a umožňují obchodní strategie, které jsou pro manuální obchodníky nemožné.
Běžné strategie
- Arbitráž: Využívá rozdíly v cenách napříč trhy nebo nástroji.
- Sledování trendu: Vstupuje do obchodů při detekci hybnosti a vystupuje při zvratu.
- Návrat k průměru: Sází na to, že se ceny po odchylce vrátí ke své průměrné hodnotě.
Klíčové výhody
Algoritmy provádějí příkazy v mikrosekundách, což je mnohem rychlejší než jakýkoli lidský obchodník. Eliminují emocionální předsudky, jako je strach nebo přehnaná sebedůvěra. Mohou zpracovávat obrovské množství dat a sledovat více trhů současně, což škáluje obchodní aktivity nad rámec toho, co by mohl zvládnout jediný člověk.
Hlavní rizika
Přeoptimalizace je běžná chyba – algoritmy, které si dobře vedou na historických datech, mohou selhat, když se změní tržní podmínky. Selhání systému nebo síťové chyby mohou způsobit velké ztráty, než je lze zastavit. Algoritmy mohou být také hypersenzitivní na neobvyklé tržní události nebo anomálie, což vede k neočekávaným ztrátám. Konečně, regulační požadavky pro algoritmické obchodování se liší podle jurisdikce a třídy aktiv.
