นักเทรดอัลกอริทึมคือบุคคลหรือระบบอัตโนมัติที่ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และกระบวนการคอมพิวเตอร์เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายและดำเนินการคำสั่งซื้อด้วยความเร็วสูง ซึ่งมักจะอยู่ในเสี้ยววินาที อัลกอริทึมช่วยขจัดอารมณ์ของมนุษย์และเปิดใช้งานกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปไม่ได้สำหรับนักเทรดด้วยตนเอง
กลยุทธ์ทั่วไป
- การเก็งกำไรส่วนต่างราคา (Arbitrage): ใช้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคาในตลาดหรือตราสารต่างๆ
- การตามแนวโน้ม (Trend following): เข้าสู่การซื้อขายเมื่อตรวจพบโมเมนตัมและออกจากตลาดเมื่อมีการกลับตัว
- การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean reversion): เดิมพันว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากที่เบี่ยงเบนไป
ข้อได้เปรียบที่สำคัญ
อัลกอริทึมดำเนินการคำสั่งซื้อในหน่วยไมโครวินาที ซึ่งเร็วกว่านักเทรดที่เป็นมนุษย์มาก พวกมันช่วยขจัดอคติทางอารมณ์ เช่น ความกลัวหรือความมั่นใจเกินไป พวกมันสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลและติดตามตลาดหลายแห่งพร้อมกัน ซึ่งช่วยขยายกิจกรรมการซื้อขายเกินกว่าที่มนุษย์คนเดียวจะจัดการได้
ความเสี่ยงหลัก
การปรับให้เหมาะสมมากเกินไป (Over-optimization) เป็นกับดักที่พบบ่อย—อัลกอริทึมที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลในอดีตอาจล้มเหลวเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไป ความล้มเหลวของระบบหรือข้อผิดพลาดของเครือข่ายอาจทำให้เกิดการขาดทุนจำนวนมากก่อนที่จะสามารถหยุดได้ อัลกอริทึมยังอาจมีความไวต่อเหตุการณ์ตลาดที่ผิดปกติหรือความผิดปกติอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การขาดทุนที่ไม่คาดคิด สุดท้าย ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบสำหรับการซื้อขายด้วยอัลกอริทึมจะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลและประเภทสินทรัพย์
