Algoritmiline kaupleja on inimene või automatiseeritud süsteem, mis kasutab matemaatilisi mudeleid ja arvutipõhiseid protseduure kauplemisvõimaluste tuvastamiseks ja korralduste kiireks täitmiseks – sageli murdosa sekundist. Algoritmid eemaldavad inimlikud emotsioonid ja võimaldavad kauplemisstrateegiaid, mis on käsitsi kauplejate jaoks võimatud.
Levinumad strateegiad
- Arbitraaž: Kasutab hinnavahesid erinevate turgude või instrumentide vahel.
- Trendijärgimine: Alustab tehinguid impulsi tuvastamisel ja väljub pöördel.
- Keskmise taastumine: Panustab, et hinnad naasevad oma keskmise juurde pärast kõrvalekaldumist.
Peamised eelised
Algoritmid täidavad korraldusi mikrosekundites, palju kiiremini kui ükski inimkaupleja. Nad välistavad emotsionaalsed eelarvamused, nagu hirm või ülienesekindlus. Nad suudavad töödelda tohutul hulgal andmeid ja jälgida mitut turgu samaaegselt, mis võimaldab kauplemistegevusi skaleerida kaugemale sellest, mida üks inimene suudaks hallata.
Peamised riskid
Üleoptimeerimine on tavaline probleem – algoritmid, mis toimivad ajaloolistel andmetel hästi, võivad turuolude muutumisel ebaõnnestuda. Süsteemi rikked või võrgu tõrked võivad vallandada suuri kahjusid enne, kui neid saab peatada. Algoritmid võivad olla ka hüpersensitiivsed ebatavaliste turusündmuste või anomaaliate suhtes, mis põhjustavad ootamatuid kahjusid. Lõpuks erinevad algoritmilise kauplemise regulatiivsed nõuded jurisdiktsiooni ja varaklassi järgi.
