Slippage คือส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดหวังในการเทรดกับราคาจริงที่คำสั่งซื้อขายได้รับการดำเนินการ เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อขายที่ราคาเฉพาะ การเคลื่อนไหวของตลาดหรือสภาพคล่องต่ำอาจทำให้การดำเนินการของคุณเกิดขึ้นที่ราคาที่แตกต่างออกไป หากตลาดเคลื่อนไหวเป็นประโยชน์ต่อคุณก่อนการดำเนินการ คุณจะได้รับ slippage เชิงบวก หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ คุณจะได้รับ slippage เชิงลบ
Slippage เกิดขึ้นได้อย่างไร
Slippage มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือสภาพคล่องต่ำ เมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว (เช่น ในช่วงที่มีการประกาศข่าวสำคัญ หรือเวลาเปิดและปิดตลาด) ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างช่วงเวลาที่คุณคลิก "ซื้อ" และเมื่อโบรกเกอร์ของคุณดำเนินการตามคำสั่ง ในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจไม่มีอุปทานหรืออุปสงค์เพียงพอที่ราคาที่คุณคาดหวัง ดังนั้นคำสั่งซื้อขายของคุณจึงได้รับการดำเนินการที่ระดับราคาที่ไม่เอื้ออำนวยแทน
Slippage เชิงบวก เทียบกับ Slippage เชิงลบ
Slippage เชิงบวก หมายถึงคุณได้รับราคาที่ดีกว่าที่คาดหวังไว้—คำสั่งซื้อของคุณดำเนินการที่ราคาต่ำกว่าที่คุณกำหนด หรือคำสั่งขายของคุณดำเนินการที่ราคาสูงกว่าที่คุณกำหนด นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยกว่าแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี Slippage เชิงลบคือสิ่งที่ตรงกันข้าม: คำสั่งซื้อของคุณดำเนินการที่ราคาสูงกว่าที่คุณกำหนด หรือคำสั่งขายของคุณดำเนินการที่ราคาต่ำกว่าที่คุณกำหนด ซึ่งทำให้คุณเสียเงิน
Market Orders เทียบกับ Limit Orders
Market orders มีความเสี่ยงต่อ slippage มากกว่า limit orders Market order จะดำเนินการทันทีที่ราคาใดก็ตามที่มีอยู่ ในขณะที่ limit order จะดำเนินการก็ต่อเมื่อตลาดถึงราคาที่คุณกำหนดไว้หรือดีกว่านั้นเท่านั้น ผู้ค้าบางรายยอมรับ slippage เชิงลบเล็กน้อยในการเทรดที่รวดเร็ว แต่ใช้ limit orders เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่น่าประหลาดใจสำหรับตำแหน่งระยะยาว
Slippage เทียบกับ Spread
Slippage แตกต่างจาก spread Spread คือส่วนต่างของต้นทุนคงที่ระหว่างราคาซื้อและราคาขายที่มีอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ slippage คือช่องว่างระหว่างราคาที่คุณคาดหวังกับการดำเนินการจริง ทั้งสองอย่างนี้ลดอัตรากำไรของคุณในการเทรด
