Süsteemne risk on risk, et ühe finantsinstitutsiooni ebaõnnestumine või turu düsfunktsioon vallandab ebaõnnestumiste ahelreaktsiooni kogu finantssüsteemis. See erineb individuaalsest või sektoripõhisest riskist, kuna ohustab turgude ja laiema majanduse stabiilsust.
Süsteemne risk tekib siis, kui finantsinstitutsioonid ja turud on tihedalt omavahel seotud ja sõltuvad suuresti finantsvõimendusest. Panga maksejõuetus, turuinfrastruktuuri kokkuvarisemine, äkiline majanduskriis või ootamatu regulatiivne muudatus võivad kõik olla käivitajad. Sisemised põhjused – nagu liigne finantsvõimendus – või välised šokid, nagu geopoliitilised sündmused, võivad mõlemad algatada süsteemseid sündmusi. Kui üks institutsioon ebaõnnestub või turult lahkub, seisavad vastaspooled silmitsi kahjudega, vallandades edasised müügid ja kahjud kogu süsteemis.
Forexi kauplejate jaoks avaldub süsteemne risk vähenenud turu likviidsuse, äärmise volatiilsuse või maaklerite ebaõnnestumise näol. Finantskriiside ajal laienevad spridid järsult, stop-ordereid libistatakse ja mõned maaklerid ei pruugi olla võimelised väljamakseid tegema. Süsteemsetele sündmustele avatud kauplejad seisavad silmitsi mitte ainult turukahjude, vaid ka vastaspoole riskiga, kui nende maakler ebaõnnestub.
Keskr pankade kommunikatsiooni, finantsinstitutsioonide tervise ja krediidituru stressi (nagu laienevad krediidispridid) jälgimine aitab kauplejatel süsteemse riski kogunemist ette näha. Maaklerite mitmekesistamine ja marginaalipuhvrite säilitamine on praktilised kaitsemeetmed süsteemsete šokkide vastu.
